11 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Ложные пробои и их классификация

Ложный пробой. Его виды и механика

В этот раз мы выясним, что такое ложные пробои, какие виды пробоев бывают. Для начала мы разберемся, что есть ложный пробой:

Это когда у нас есть уровень, который ненадолго пробивается рынком, после этого цена летит в противоположном пробитию направлении.

Думаю, каждый из вас проживал это на своем примере. Предположим, в области уровня вы решили продать, вас выбьет по стоп-приказу и далее, четко от вашего стопа, рынок развернется и пойдет вниз. Если у вас есть хотя бы 20 сделок, с такой ситуацией вы уже знакомы. Причем, чаще всего такие сценарии являются основанием для последующей паранойи, что рынком управляют рептилоиды.

Если видите подобное, знайте, что вы скорее всего находитесь в толпе. Как вы догадываетесь, толпа всегда проигрывает.

Что бы не попасть в ложный пробой – нужен уровень!

Следующий, немаловажный момент – необходимо правильно выставлять уровни. Если вы делаете это не правильно, то захлебнетесь в ложных пробоях, они будут постоянны. На тему, как строить уровни, у меня есть бесплатная видео-лекция, что доступна по бесплатной подписке:

Следующий момент – перестаньте изучать паттерны. К сожалению, ложные пробои не торгуются так, что вы выучили паттерн и везде его применяете, это работать не будет. Вам необходимо понять логику, саму механику ложных пробоев, после этого вы поймете, как их торговать. Если вы вызубрите какие-либо паттерны, то работать они не будут.

Есть определенный уровень, рынок от него несколько раз отскакивал. На следующий день в области уровня образовались 2 вида ложных пробоев.

В профессиональном сообществе трейдеров до сих пор ведутся споры о том, что такое ложный пробой, можно ли считать подобные шпильки, как на скриншоте, ложным пробоем? Я думаю, что да, это ложный пробой.

2 вида ложных пробоев и объём.

Как видите, здесь представлено 2 вида пробоев

  • Шпилька
  • Вынос с последующей серией свечей

Обратите внимание, у всех этих пробоев есть нечто общее, их объединяющее, кроме единого уровня. И это объемы, во время пробоя они всегда повышались.

Если вы торгуете на Форекс кухне и не знаете, где взять объемы, смотрите мой видеоролик:

В данном случае мы рассматриваем ближайшие свечи, а не всю торговую сессию, так как это событие локальное. Рассматриваем ближайшие 5-10 свечей.

Откроем любой другой ложный пробой и увидим тоже самое.

Вначале рынок идет вниз от уровня, выстреливает наверх, при этом образуется самый большой объем в рамках ближайших 10 свечей. При формировании ложного пробоя такое случается очень часто. К слову сказать, ложные пробои случаются практически каждый каждый день, они лишь усиливают ваш сигнал, но об этом позже.

Есть четкий уровень, в который рынок даёт шпильку, происходит повышение объема, а после этого разворот.

  • Ложный пробой сопровождается повышенным объемом

Почему происходит всплеск объёмов при ложном пробое?

Всё достаточно просто, рассмотрим на конкретном примере:

Для того, чтобы проанализировать конкретный участок цены, нам следует выяснить, каков фон, контекст.

Видим внутридневное движение вниз. Как обычно, оно произошло под конец рабочего дня, до вечерней сессии. После вечерней сессии рынок снова ожил, тем не менее, цена находилась в сформированном уровнями коридоре. Вполне очевидно, большинство участников вышло из позиций, потому как основное движение закончилось, к тому же на рынке происходит флет.

С открытием нового дня рынок двинулся вверх. Всем очевидно, рынок поменял свое направление с нисходящего на восходящее: все видят эту базу, рост, откат к этой базе.

Количество людей, продающих данный актив, начало уменьшаться. Обратно, количество продавцов стало расти. Происходит перекос в сторону покупателей.

Стоп приказы – как место для ложного пробоя.

За ценой неизбежно следуют стоп-приказы.

Когда рынок идет вниз, начинают исполняться стоп-приказы. Что представляют собой стоп-приказы покупателей? Рыночные ордеры на продажу, из-за чего цена идет вниз.

Можем подключить и паранойю. Если исполнились стопы на продажу, то почему цена не пошла вниз, но объем при этом есть? Здесь мы всегда предполагаем, что кто-то загрузил свою позицию, используя в качестве топлива данные стопы. Это достаточно примитивная тактика, торгуется она с 40ых годов СССР, тем не менее, она давно в рынке, а что-либо изменить мы не в силах. Возможно, крупный игрок действительно будет загружать свою позицию на данных стоп-приказах.

Кластерные графики

Если у вас есть возможность торговать и смотреть кластерные графики, применять какой-либо объемный анализ, вы всегда увидите, что на всех ложных пробоях объем сконцентрирован внизу.

На скриншоте представлена шпилька. Видим скопление объемов, после чего свеча закрывается наверху, рынок движется вверх. К слову, это один из паттернов торговли кластерных графиков. Почему подобное происходит?

Как вы помните, здесь исполняются стоп-приказы на продажу. Соответственно, рынок должен идти вниз. Но если кто-то выставляет лимитные заявки на покупку в определенной ценовой плотности, рынок поглотит эти ордера.

Когда цена идет вниз – увеличивается предложение. Количество людей, которые продают данный актив, увеличивается за счет исполнения стоп-приказов.

Но дело в том, что количество спроса остается на том же уровне, оно не меняется. Что происходит, когда исполняются лимитные ордера крупняка, расположенные в зоне шпильки? Предложение начинает падать, при этом спрос никто не выкупает. После этого рынок может выстреливать как некая пружина.

Более того, крупный игрок может подключить агрессивную тактику, то есть он может немножко надавить на рынок, после чего он под собственным весом пойдет в обратную сторону. Всё достаточно просто.

Когда вы видите движение, в рамках которого объем формируется буквой b, после этого рынок выстреливает. Образованная объемом плотность будет считаться неким уровнем, некой точкой, от которой рынок в дальнейшем будет отпрыгивать. Логика в том, что если у нас есть крупный игрок, который возможно здесь загрузился, большая вероятность, когда рынок подойдет к его цене, он остановится, потому что дальнейший ход цены вниз будет означать убытки для крупного игрока. Если у него есть деньги на торговом счете, скорее всего он защитит свою позицию достаточно агрессивными ходами, после чего рынок может выстрелить в обратную сторону.

Здесь та же логика. У нас есть движение, повышение объема, есть исполнение неких ордеров на самых максимальных точках. После этого цена движется вниз.

Есть определенный уровень, шпилька, повышение объема. Уверяю, на кластерных графиках объем также будет сформирован сверху:

Объём – вынос – плотность

Что же происходит при серии свечей, когда рынок пробивает уровень и показывает, что проглотил всех продавцов в этой зоне?

Все абсолютно также, как и в предыдущих случаях. Открыв кластерный график, мы увидим аналогичное формирование объема вверху свечей.

Обираться на горизонтальные объемы – дело достаточно сложное, не для большинства людей, однако эффективно позволяет выявлять ложные пробои.

Если у вас нет под рукой горизонтальных объемов, смотрите обычные. Как правило, всегда есть какие-либо всплески объемов, смотреть нужно ближайшие 5-10 свечей в рамках предполагаемого пробоя.

Не забывайте правильно строить уровни, в противном случае вы утонете в ложных пробоях.

Итоги

На рынке нам могут встретиться 2 вида ложных пробоев.

Первый вариант представляет собой шпильку, после которой происходит разворот рынка. Под вторым видом пробоя предполагается сам пробой и некоторое движение после пробоя, после чего происходит разворот.

И в том, и в другом случае мы увидим на графике повышенные объемы, а если откроем кластеры, увидим плотность объема, которая будет сосредоточена вверху свечей.

Важно понять механику подобных пробоев. Заучивать паттерны, считать количество свечей и заниматься подобной ерундой – бессмысленно. Потеряете время, деньги и нервы. Смотрите на цену с точки зрения покупателей и продавцов, не забывайте про объемы, они позволяют нам смотреть на рынок более углубленно, детализировано. Объем не может являться сигналом, им может быть сама логика, механика и природа подобных сценариев.

ulnavto.ru

Экономика и финансы. Нефть и газ. Соискателям. Криповалюта

Ложный пробой уровня. Ложные пробои и их классификация

В этой главе мы рассмотрим, как классики рынка Форекс предлагают решать проблему истинного и ложного пробития технических уровней, проанализируем каждую из предлагаемых ими систем и попытаемся найти свои пути решения.

При этом мы не забываем о высказывании по этому поводу Томаса Демарка: Насколько мне известно, методики, позволяющей оценить истинность или ложность ценового прорыва, до сих пор не было разработано.

  1. Не существует единого подхода в определении технических уровней на рынке Форекс (см. главу ).
  2. Не существует единой методики, позволяющей оценить истинность или ложность ценового прорыва.

Однако в движении валютных пар на Форексе мы четко выделяем два основных сценария:

  • истинное (действительное) пробитие технического уровня, после которого пара движется к следующему уровню;
  • отскок от технического уровня (в т. ч. в результате ложного пробития).

Флет и тренд

Флетом мы называем боковой тренд между первыми уровнями сопротивления и поддержки. Пока валюта находится в этом ценовом коридоре, существует неопределенность выбора дальнейшего направления движения.

Тренд — это направленное движение валютных пар, начинающееся в результате истинного (действительного) пробития технического уровня флета вверх (преодоление сопротивления) или вниз (пробития поддержки).

На приведенных ниже рисунках можно увидеть, как схематически выглядит кривая цен в боковике и после начала новой тенденции.

Рис. 1. Ложное пробитие сопротивления и возврат в зону флета
Рис. 2. Истинное пробитие поддержки и начало медвежьего тренда

Правила работы трейдера

  1. Трейдеру необходимо понять, сможет ли он получить прибыль, торгуя во флете. Здесь можно рассматривать две ситуации:
    • котировки находятся вне рынка, торговля связана с высокими рисками (например, в узком диапазоне флета, меньшем, чем среднестатистический запас хода валютной пары за торговую сессию);
    • возможна ли работа на отскок: покупка от уровня поддержки или продажа от уровня сопротивления (уровни флета равны или превышают запас хода за одну сессию)?
  2. В тренде торговля осуществляется только по направлению основной тенденции.
  3. Началом курса является истинный прорыв технического уровня.
  4. Ход тренда — это направленное движение от одного уровня сопротивления/поддержки к другому (см. рис. 2: пробив первый минимум, кривая цен устремляется ко второму и т. д., пока не происходит отскок или ложное пробитие одного из следующих уровней). С другой стороны, ложное пробитие поддержки 3 не только приостанавливает нисходящую тенденцию, но и фактически образует новые границы флета.
  5. Волна тренда оканчивается, превращая направленное движение в боковое. В этом случае также происходит НЕПРОБИТИЕ или ложное пробитие очередного уровня с последующим отскоком.
  6. Рынок находится в постоянном движении. Поэтому флет, образовавшийся в результате окончания одного курса, становится исходным уровнем для следующего.

На рис. 3 показано, как котировки выходят из флета, пробив поддержку S1, а затем — S2. Но на уровне S3 происходит ложный пробой, что останавливает движение по медвежьему тренду, и образует новый боковик. Направление дальнейшего движение снова под вопросом.

Рис. 3. Выход из флэта и отскок от очередного технического уровня

Все эти правила помогают в получении прибыли на рынке Форекс. Для успешного их применения трейдеру необходимы знания:

  • уровней поддержки и сопротивления (см. главу 2);
  • признаков истинного пробития уровней и отскока от них, в т. ч. в результате ложного пробития;
  • соотношения флета и тренда на различных таймфреймах Форекса.

Как видим, и здесь нет ничего сложного. Поэтому мы в который раз задаем вопрос: почему же большинство трейдеров не могут воспользоваться перечисленными выше правилами и получать стабильную прибыль? Ответ на него прост: потому что большинство не научилось отличать истинное пробитие от ложного. А это, в свою очередь, не позволяет трейдерам точно определять, начинается ни новое направленное движение на рынке, или котировки останутся в боковике?

Таким образом, критерии истинного и ложного пробития технических уровней играют ключевую роль.

Классики технического анализа об истинных и ложных прорывах

О признаках и правилах определения истинных и ложных прорывов можно прочитать в многочисленных трудах классиков технического анализа. Рассмотрим, какие факторы здесь считают важными теоретики Форекса и попытаемся систематизировать их:

  1. Истинное пробитие, в отличие от ложного, происходит при увеличении объемов торгов:
  2. Истинное пробитие от ложного отличается закрытием торгового дня ЗА уровнем пробитого технического уровня и должно удержаться не менее 2 дней. Такого мнения придерживается Джон Дж. Мэрфи в «Техническом анализе фьючерсных рынков» (http://dma.сайт/).

Как уточняет Мэрфи, в определении истинности пробития нельзя обойтись без некоторой доли субъективности. Однако прорыв линии тренда ценой закрытия все-таки значит больше, чем простой прорыв в пределах одной сессии. Кроме того, нужно, чтобы уровни были преодолены на определенную процентную или количественную величину. Существует также временной фильтр. Но самым распространенным является правило двух дней.

Истинное пробитие от ложного отличается закрытием торгового дня ЗА техническим уровнем и должно продержаться не менее 5 дней. Это определение мы находим у Д. Швагера в книге «Технический анализ. Полный курс» ( ).

Швагер так описывает ситуацию с истинными и ложными прорывами:

«Обычной является ситуация, когда цены вырываются из торгового диапазона всего лишь на небольшую величину или только на несколько дней, а затем возвращаются обратно в диапазон. Одной из причин этого является то, что участники рынка, желая застраховаться от сильного движения цен после пробоя торгового диапазона, выставляют защитные стоп-приказы в области, находящейся недалеко за пределами торгового диапазона. Вследствие этого незначительное движение цен наружу может иногда спровоцировать исполнение значительного числа защитных приказов. Как только этот первоначальный наплыв приказов удовлетворен, пробой иссякает, если под ним нет прочных фундаментальных причин и поддерживающих покупок (или мощных продаж в случае пробоя нижней границы), которые бы закрепляли тенденцию.

Принимая во внимание эти особенности поведения цен, надежность пробоя торгового диапазона в качестве сигнала о начале тенденции значительно повышается, если цены все еще остаются вне диапазона спустя несколько дней (например, пять).

Ожидая подтверждения пробоя, мы можем упустить часть прибыли за несколько дней в начале тенденции. Тем не менее это поможет нам избежать многих «ложных» сигналов».

Истинное пробитие, в отличие от ложного, сопровождается 3% движения ЗА технический уровень. Подтверждение находим у Джона Дж. Мэрфи в «Техническом анализе фьючерсных рынков» и у Д. Швагера в книге «Технический анализ. Полный курс» .

    Джон Дж. Мэрфи :

«Иногда даже прорыва ценой закрытия недостаточно, чтобы говорить о действительном прорыве линии тренда. Чтобы исключить ложные сигналы, большинство аналитиков пользуются всевозможными временными и ценовыми фильтрами. Одним из примеров ценового фильтра является критерий трехпроцентного прорыва. Он в основном используется для оценки прорыва долгосрочных линий тренда; тут требуется, чтобы цена закрытия вышла за пределы линии тренда не менее чем на 3%».

При этом Мэрфи предупреждает, что правило 3% не работает на некоторых фьючерсах и в сделках на процентные ставки.

«Могут использоваться и другие виды подтверждений — минимальное процентное изменение цены».

  • Пробитие канала по закрытию. Т. Чанд в книге «По ту сторону технического анализа» (1997 г.) определяет несколько правил:
    • покупку совершаем, если цена сегодняшнего закрытия выше, чем максимальный курс за последние 20 дней. Входим в рынок на закрытии. Продаем при противоположной ситуации;
    • из лонга выходим при новом пятидневном минимуме либо по стоп-лоссу. Из шорта — на новом пятидневном максимуме либо по стоп-лоссу;
    • стоп-лосс — 1500 долларов (?);
    • базисная СНВОС, правила которой приведены выше, — это типичная система следования за трендом.
  • Пробои на основе цен закрытия описаны в «Энциклопедии торговых стратегий» ( Д. Катс, Д. Маккормик — http://dma.сайт/).

    В данном случае используются только цены закрытия. Вход осуществляется по рыночной цене при открытии биржи на следующий день. Стоимость сделок (комиссия, проскальзывание) не учитывается.

    Если текущая позиция короткая или нейтральная, а рынок поднимается выше максимальной цены закрытия за последние n дней, то при завтрашнем открытии необходимо покупать. Если текущая позиция длинная или нейтральная, а рынок опускается ниже минимальной цены за последние n дней, то при завтрашнем открытии следует продавать.

    Как видим, у этой системы только одна переменная — количество анализируемых дней n.

    Рис. 5. Пробой верхних границ узких торговых диапазонов (фунт стерлингов, сентябрь 1990 г.)

    Трудно спорить в случае сильного трендового движения, где открывать сделку можно и через 5 (?!) дней. А как быть с иной ситуацией, которую Швагер приводит для ДРУГОГО анализа:

    Рис. 6. Пробой предыдущего минимума как сигнал к продаже (соевое масло, непрерывные фьючерсы)
    Рис. 7. Поддержка на уровне предыдущего относительного максимума и сопротивление на уровне предыдущего относительного минимума (немецкая марка, непрерывные фьючерсы)
    в «Малой энциклопедии трейлера» (http://forum.masterforex.org/viewforum.php?f=9) предлагает различать сильный, средний и слабый сигналы прорыва технических уровней.

    Разделив сигналы таким образом, легче понять логику Э. Наймана:

    • по тренду — сильный сигнал (+++);
    • в период флета — сигнал средней силы (++);
    • против тренда — слабый сигнал (+).

    Рис. 8. Сила сигнала на пробитие уровня по Э. Найману

  • Ложные пробития и отскоки от уровней происходят чаще, чем истинное пробитие. Поэтому можно сосредоточиться именно на отскоках:
  • Отличие истинного прорыва технического уровня от ложного по Т. Демарку («Технический анализ — новая наука»).

    «Важнейшее открытие — оценка истинности внутридневных ценовых прорывов. После того как были правильно выбраны TD-точки, построена справа налево TD-линия, рассчитаны ценовые ориентиры, учтены три возможных исхода событий:

    • появление признаков перелома тенденции;
    • существенный сдвиг в соотношении спроса и предложения;
    • реализация ценовых ориентиров.

    Остается еще один фактор, на который следует обратить внимание: оценка истинности внутридневных ценовых прорывов. Последнее особенно важно, и я считаю свои исследования в этой области важным вкладом в совершенствование методики выбора времени входа в рынок и выхода из него. Более того, данные принципы применимы и в других методах технического анализа.

    Никого не удивишь рассказами о том, как трейдеры занимают позицию в предполагаемой точке прорыва линии тренда, а затем с ужасом наблюдают, как цены останавливаются и начинают двигаться в обратном направлении. Результат — значительные убытки. Удивляет другое: те же самые трейдеры снова и снова повторяют свою ошибку, не задумываясь над тем, почему это произошло. Частота ложных прорывов всегда была достаточно высока. Они давно являются камнем преткновения для трейдеров, заставляя некоторых из них полностью отказываться от использования линий тренда. Методика создания TD-линий несколько смягчила эту проблему, но, тем не менее, ложные прорывы все-таки иногда случаются. Насколько мне известно, методики, позволяющей оценить истинность или ложность ценового прорыва, до сих пор не было разработано».

    Таблица. Квалификаторы прорыва

    TD-квалификатор прорыва 1

    Сигнал к покупке является истинным, если цена закрытия за день до сигнала уменьшилась.

    Ложные пробои и их классификация

    Главная » Блог о трейдинге » Механизм возникновения ложного пробоя. Виды

    Механизм возникновения ложного пробоя. Виды

    Даже новички трейдинга знают, что на пробое важного уровня можно заработать хорошие деньги. Если своевременно спрогнозировать пробой, то можно войти в рынок на выгодной цене актива и поймать сильный тренд в самом его начале. И да, будь рынок чётким обезличенным механизмом, торговля на пробой срабатывала бы в каждом случае, а подавляющая часть трейдеров уже бы озолотилась. Однако не всё так просто, ведь на рынке есть место и человеческой психологии и третьим силам, поэтому нередко возникает ложный пробой, на котором трейдеры терпят убытки. Сейчас мы разберёмся, что это такое, какие есть виды ложного пробоя и что с этим явлением делать трейдеру.

    Виды ложного пробоя и его суть

    Чтобы научиться понимать и классифицировать виды ложного пробоя, нужно сначала научиться видеть такие пробои на графике. В торговом терминале ложный пробой будет выглядеть как выход цены за уровень сопротивления или поддержки с последующим возвращением цены обратно, в противоположную от пробоя сторону. От истинного пробоя ложный отличается, главным образом, тем, что после преодоления важного ценового уровня, цена не формирует тренд, а возвращается к предыдущим значениям.

    Примечательно, что ложный пробой имеет место не только на уровнях поддержки или сопротивления, но и на других ключевых уровнях, и на трендовых линиях.

    В чём опасность ложного пробоя?

    Сам по себе, ложный пробой – это и не плохо, и не хорошо. Это просто неотъемлемая часть рынка, такая же, как цикличность поведения цены или присутствие на нём крупных игроков. Плохо же становится, если трейдер не сумел распознать, что пробой ложный и поспешил открыть позицию, надеясь на продолжение ценового движения. Поскольку в такой ситуации стоп-лоссы вошедших в рынок трейдеров размещаются сразу за пробитым уровнем, при ложном пробое они срабатывают и трейдеры терпят убытки.

    Ещё одна опасность ложных пробоев возникает в случае, когда трейдер не умеет определять важные уровни. Если он неправильно их чертит, то ложные пробои будут в его торговле постоянно, а значит, он будет то и дело «ловить лося», до тех пор, пока от депозита ничего не останется. Поэтому, прежде чем разбираться с ложными пробоями, следует убедиться, что трейдер правильно определяет важные ценовые уровни.

    Откуда берётся ложный пробой? Механизм

    Мы узнали, что такое ложный пробой, но откуда он берётся и почему возникает? Тому может быть несколько причин. Обсудим ключевые.

    Перетягивание каната

    Мы знаем, что на рынке постоянно борются две силы – быки и медведи. И когда одни двигают цену вверх, другие стремятся перетянуть её вниз. И если, допустим, сил быков (а под силой подразумеваются объёмы их покупок в сумме) хватило, чтобы проколоть уровень вверх, это ещё не гарантирует того, что их хватит и на продолжение ценового движения. Если силы медведей превзойдут силы быков, или на тот момент их на рынке просто окажется больше, цена снова упадёт вниз и тренда не будет.

    Следовательно, будет пробой истинным или ложным, во многом зависит от того, какая на текущий момент на рынке расстановка сил – кого больше и у кого больше средств.

    Интересы монстров

    Порой ложный пробой возникает просто потому, что монстры рынка активно добирают свои позиции и этим «доталкивают» цену до прокола или пробития уровня. Продолжения тренда в этом случае не происходит, потому что крупняк в этом не заинтересован – добрав позиции, монстры перестают покупать/продавать, и цены возвращаются в привычное русло.

    Кстати, порой монстры решают устроить ловушку для мелочи и вытряхнуть планктон с рынка, поживившись их депозитами. Для этой цели они намеренно задирают или опускают цены, чтобы как можно больше мелких инвесторов вошло в рынок на самой верхушке или на дне, а потом провоцируют ложный пробой и выносят планктон по стопам.

    Виды ложных пробоев: топ-3

    В первом случае, происходит пробой уровня сопротивления. То есть, цена выходит из коридора, где мог быть флет или постепенный рост, и пробивает уровень вверх. Это может быть как единичный прокол, так и полноценное пробитие 2-4 барами. Однако после такого пробития, цена не закрепляется на новых максимумах, а снова падает обратно в ценовой коридор и закрывается ниже пробитого уровня.

    Второй случай – пробой уровня поддержки. В этом случае цена пробивает уровень вниз, но не продолжает нисходящее движение, а снова возвращается в ценовой коридор, закрывшись выше уровня поддержки.

    И особенно интересен третий случай, когда пробой происходит в противоположном от существующего ценового движения направлении. К примеру, цена движется с небольшим ростом в зоне консолидации и внезапно пробивает уровень вниз. Или, наоборот, наблюдается некоторое падение цены в зоне консолидации, после чего происходит резкий прокол вверх. Истинным такой пробой может быть, только если его величина превышает максимальную величину коррекции на рабочем таймфрейме трейдера.

    Истинный и ложный пробой: как отличить?

    Самый эффективный способ научиться отличать истинный пробой от ложного – освоить объёмный анализ. Именно объёмы отображают истинное положение дел на рынке и помогают понять, есть ли шанс продолжения ценового движения после пробоя, или нет. Уделите время тому, чтобы овладеть анализом VSA, и тогда Вы сможете не только различать виды ложного пробоя и его причины, но и зарабатывать, проторговывая его.

    А до тех пор, стоит запомнить важное правило – прежде чем войти в сделку после пробоя, нужно дождаться, пока цена закрепится на новых максимумах или минимумах.

    Если хотите первым узнавать о новостях финансов и актуальных трендах в мире торговли – подписывайтесь и читайте наш блог.

    Наши рекомендации:

    Официальный сайт Александра Герчика

    Время чтения: 6 минут

    Основные моменты:

    Чтобы сделать торговлю на финансовых рынках стабильной, каждый уважающий себя трейдер должен научиться увеличивать прибыль и сокращать убытки. А для этого надо уметь различать истинный и ложный пробой уровня . Иначе весь депозит уйдет в карманы тех, кто делает это мастерски. Освоение этого навыка позволит вам прорваться в те 5% участников финансовых рынков, которые преодолели типичные заблуждения о ложных пробоях и отказались от ошибочных стратегий торговли. Поэтому данную статью об истинном и ложном пробое мы построили по принципу “Вопрос-ответ”.

    Как отличить истинный пробой от ложного и как торговать на них?

    Есть один банальный факт — в трейдинге меньшинство зарабатывает на ошибках большинства, а финансовые рынки одинаково жестоко наказывают как за отсутствие знаний, так и за случайные ошибки. Теперь переходим к вопросам и ответам.

    Как определить ложный пробой?

    Пробой считается ложным, если цена ненадолго пробивает уровень поддержки или сопротивления, тут же отскакивает и летит в обратном направлении. Истинный пробой отличается тем, что цена преодолевает важный уровень и начинает новый тренд, не в озвращаясь к предыдущему значению.

    Чем опасны ложные пробои уровня?

    Тут надо понимать, что они всегда были, есть и будут. Они — неотъемлемый элемент финансовых рынков. Расстраиваться по их поводу так же бессмысленно, как по поводу неожиданного дождя или снега. Просто надо научиться в Лаборатории Герчика пользоваться зонтиком работать с ложными пробоями.

    Если вы не сумеете их распознать, поспешите войти в сделку с расчетом, что цена продолжит движение вверх, и разместите стоп сразу за пробитым уровнем, то чуть позже окажется, что пробой ложный, стоп сработает и вы окажетесь в убытке.

    Основная трудность здесь в том, что сделка может обещать пробой, причем подтвержденный техническим анализом. Но цена — дама капризная, может развернуться и выбить стоп. А если подобные неожиданности случаются несколько раз подряд, то ваш депозит слишком быстро растает.

    Другая трудность — отсутствие у трейдера навыка анализа рынка и определения важных уровней. Их к тому же надо уметь правильно чертить. Так можно избежать постоянного попадания в ложные пробои.

    Как они образуются?

    Есть два способа:

    • На рынке одни трейдеры стремятся двигать цену вверх, другие — вниз. И если у быков хватает объемов, чтобы пробить верхний уровень, то не факт, что сил будет достаточно, чтобы продолжать подъем цены. Если в это время объемы медведей перевесят, цена начнет падать вместо того, чтобы формировать тренд. Поэтому каким окажется пробой, зависит от расстановки сил на бирже.
    • Ложный пробой уровня появляется и по другой причине — когда крупные участники биржи добирают позиции, тем самым толкают цену до пробивания верхнего уровня, а потом прекращают торговлю, и цена падает до привычной отметки. Это может быть даже намеренной тактикой с целью получить прибыль за счетдепозитов мелких трейдеров, которые нигде не обучались, но упорно пытаются торговать в силу необоснованной самоуверенности и ничем не подкрепленных амбиций. Помните, что ложный пробой чаще всего провоцируют искусственно, и будьте осторожны.

    Какие типичные ошибки бывают у трейдеров на ложных пробоях?

    1. Они не используюткороткие стопы, тем самым в разы увеличивают свои убытки.
    2. Пытаются торговать по графикам с низкой волатильностью, из-за чего часто срабатывает большое количество стопов и число прибыльных сделок получается небольшим.
    3. Подавляющее большинство трейдеров торгует на эмоциях, старается продавать вверху и покупать внизу. А ложный пробой уровня — своеобразное тестирование линий поддержки/сопротивления крупными инвесторами. Если они “дотолкали” цену до верхнего уровня и готовы двигать ее в ту же сторону дальше, то пробой получится истинный и тенденция продолжится.
    4. При ложном пробое крупные участники пробивают ценой уровень, тем самым давая понять большинству мелких участников, что цена продолжит идти вверх. Пока большинство надеется и ждет, крупные инвесторы добирают позиции по выгодным ценам в противоположную сторону. Как только они наберут объемы, то получат прибыль за счет стопов того самого большинства. И в ловушке оказываются чаще всего новички рынка, которые открывают сделку сразу перед самым разворотом цены. Срабатывает менталитет толпы.
    5. Самая убийственная для депозита ошибка — торговля под воздействием эмоций. Когда цена уверенно идет вверх, рынок выглядит сильным, многие искренне надеются выехать за счет этого сильного движения. Но “прокатиться” не получится — ведь тренды на рынке редко бывают долгими. Чтобы стабильно получать доход от торговли на пробоях, нужна тотальная дисциплина и навыки технического анализа финансовых рынков.

    Чем опасна эмоциональная торговля на ложных пробоях?

    Эмоциональным трейдерам нужна уверенность в том, что они делают. Поэтому они покупают либо вверху на пике, либо на самом дне. Чем увереннее и дольше цена не меняет направление, тем безопаснее чувствуют себя эмоциональные трейдеры, каковых на рынках подавляющее большинство. Они и норовят запрыгнуть в поезд в последний момент на пике цены, когда рынок вот-вот развернется в обратном направлении, так как собрал максимальное количество участников.

    Причем это происходит в то время. когда профессиональные участники свою прибыль уже получили, сделки закрыли, а дилетантов ждут острые ощущения, впечатляющие потери и уход с рынка. Навсегда. Вот что делают эмоции и “интуиция”. А рынок спокойно себе восстанавливается и двигается по тренду.

    Поэтому одной из целью трейдера должно быть понимание психологии ложных пробоев.

    Какие бывают типы ложного пробоя уровня?

    1. Классический, который обычно имеет до 4 свечей. На подходе к поддержке/сопротивлению цена ведет себя агрессивно, тем самым заманивает новичков в западню. Ведь они искренне уверены в том, что пробой таки состоится из-за того, что цена решительно двигается к заветному уровню.
    2. Консолидация или пробой торгового диапазона. Обычно сильное движение цены заканчивается этапом консолидации и цена двигается в горизонтальном диапазоне. Что может закончиться ложным пробоем любой из границ зоны консолидации. Трейдер видит, что цена пробила границу, открывает сделку в направлении пробоя, но цена тут же разворачивается, опускается в прежний ценовой уровень и закрывает сделку по стопу. Ошибка трейдера в том, что он не дождался закрепления цены под или над пробитой границей флета. А ведь в техническом анализе финансовых рынков есть обязательное правило — дождаться отката цены на прежнюю позицию, если она пробила уровень. В сделку надо входить, когда цена уже отбилась от уровня и пошла в обратном направлении. Или надо подождать, чтобы цена закрылась выше пробитого уровня, получить подтверждение того, что цена и дальше пойдет в направлении пробоя.
    3. Фейк, который на графике выглядит как свеча с длинным хвостом (тенью), у которого образуется бар. Чтобы разобраться с ними, посмотрите, где свечи закрывались в течение дня. Если это происходило на основном дневном уровне и рынок не закрывался выше, то скорее всего, произойдет сильный откат.

    Как свести к минимуму количество ошибок на ложных пробоях?

    • Для оптимального соотношения риска и прибыли торгуйте акциями с достаточно высокой волатильностью.
    • Самые подходящие тренды для торговли на пробоях имеют угол наклона примерно 45 градусов. Полезно заранее находить устойчивые восходящие тренды с небольшим наклоном. Часто они дополнительно усиливаются продавцами и формируют прямо идеальные торговые графики.
    • Старайтесь торговать на сильных пробойных графиках, для которых характерны устойчивые тренды.
    • Избегайте совсем дешевых (до 5$ за штуку) акций и слишком дорогих (от 100$), а также “рваных” графиков. Особенно если на депозите сумма далека от 6-значной.
    • Не пренебрегайте рекомендациями от профессионалов — торгуйте короткими стопами, при малейшем сомнении не заходите в сделку или выходите из нее.

    Вывод

    Запретите себе торговать на эмоциях и «интуиции». Торговля на финансовых рынках — это строгое соблюдение правил и чистая математика. А получать доход от торговли на ложных пробоях уровня могут только асы трейдинга.

    У вас должен быть четко прописанный и висящий перед глазами алгоритм входа в рынок , от которого вы не должны отступать ни на йоту.

    Если вы стремитесь к профессионализму, то не покупайте вверху и не продавайте внизу. Не суетитесь в попытках найти место, где цена теоретически должна отскочить. Вы заранее должны хорошо знать, что ищете, и следовать стратегии.

    Если вы профессионал — не расслабляйтесь. Пробои не щадят никого, и опытных в том числе. Убытки — такая же составляющая рынка, как и движение цены. Разница только в масштабах потерь. Умейте справляться с соблазнами, управлять рисками и следуйте холодной логике.

    Ложные пробои — это всё об эмоциях. Они формируются за счет трейдеров, управляемых чувствами и фантазиями, а не планами и стратегией. Торговать надо тем, что видно, а не тем, что должно случиться в нашем понимании.

    Изучайте механику ложных пробоев, помните об объемах, которые углубленно и в деталях могут рассказать о рынках, но при этом не являются сигналами.

    Помните, что все виды ложных пробоев существуют на всех таймфреймах. Умение своевременно их распознавать обязательно приведет вас к успеху!

    Приходилось ли вам иметь дело с пробоями? Как быстро вы освоились и начали торговать на них? Все ли получается?

    Поделитесь своим опытом в комментариях, даже если он отрицательный — мы вместе разберем ошибки и докрутим вашу торговлю до стабильных показателей.

    А если есть желание прокачаться в этой теме глубже, подписывайтесь на бесплатный курс по безубыточному трейдингу .

    ulnavto.ru

    Экономика и финансы. Нефть и газ. Соискателям. Криповалюта

    Ложный пробой уровня. Ложные пробои и их классификация

    В этой главе мы рассмотрим, как классики рынка Форекс предлагают решать проблему истинного и ложного пробития технических уровней, проанализируем каждую из предлагаемых ими систем и попытаемся найти свои пути решения.

    При этом мы не забываем о высказывании по этому поводу Томаса Демарка: Насколько мне известно, методики, позволяющей оценить истинность или ложность ценового прорыва, до сих пор не было разработано.

    1. Не существует единого подхода в определении технических уровней на рынке Форекс (см. главу ).
    2. Не существует единой методики, позволяющей оценить истинность или ложность ценового прорыва.

    Однако в движении валютных пар на Форексе мы четко выделяем два основных сценария:

    • истинное (действительное) пробитие технического уровня, после которого пара движется к следующему уровню;
    • отскок от технического уровня (в т. ч. в результате ложного пробития).

    Флет и тренд

    Флетом мы называем боковой тренд между первыми уровнями сопротивления и поддержки. Пока валюта находится в этом ценовом коридоре, существует неопределенность выбора дальнейшего направления движения.

    Тренд — это направленное движение валютных пар, начинающееся в результате истинного (действительного) пробития технического уровня флета вверх (преодоление сопротивления) или вниз (пробития поддержки).

    На приведенных ниже рисунках можно увидеть, как схематически выглядит кривая цен в боковике и после начала новой тенденции.

    Рис. 1. Ложное пробитие сопротивления и возврат в зону флета
    Рис. 2. Истинное пробитие поддержки и начало медвежьего тренда

    Правила работы трейдера

    1. Трейдеру необходимо понять, сможет ли он получить прибыль, торгуя во флете. Здесь можно рассматривать две ситуации:
      • котировки находятся вне рынка, торговля связана с высокими рисками (например, в узком диапазоне флета, меньшем, чем среднестатистический запас хода валютной пары за торговую сессию);
      • возможна ли работа на отскок: покупка от уровня поддержки или продажа от уровня сопротивления (уровни флета равны или превышают запас хода за одну сессию)?
    2. В тренде торговля осуществляется только по направлению основной тенденции.
    3. Началом курса является истинный прорыв технического уровня.
    4. Ход тренда — это направленное движение от одного уровня сопротивления/поддержки к другому (см. рис. 2: пробив первый минимум, кривая цен устремляется ко второму и т. д., пока не происходит отскок или ложное пробитие одного из следующих уровней). С другой стороны, ложное пробитие поддержки 3 не только приостанавливает нисходящую тенденцию, но и фактически образует новые границы флета.
    5. Волна тренда оканчивается, превращая направленное движение в боковое. В этом случае также происходит НЕПРОБИТИЕ или ложное пробитие очередного уровня с последующим отскоком.
    6. Рынок находится в постоянном движении. Поэтому флет, образовавшийся в результате окончания одного курса, становится исходным уровнем для следующего.

    На рис. 3 показано, как котировки выходят из флета, пробив поддержку S1, а затем — S2. Но на уровне S3 происходит ложный пробой, что останавливает движение по медвежьему тренду, и образует новый боковик. Направление дальнейшего движение снова под вопросом.

    Рис. 3. Выход из флэта и отскок от очередного технического уровня

    Все эти правила помогают в получении прибыли на рынке Форекс. Для успешного их применения трейдеру необходимы знания:

    • уровней поддержки и сопротивления (см. главу 2);
    • признаков истинного пробития уровней и отскока от них, в т. ч. в результате ложного пробития;
    • соотношения флета и тренда на различных таймфреймах Форекса.

    Как видим, и здесь нет ничего сложного. Поэтому мы в который раз задаем вопрос: почему же большинство трейдеров не могут воспользоваться перечисленными выше правилами и получать стабильную прибыль? Ответ на него прост: потому что большинство не научилось отличать истинное пробитие от ложного. А это, в свою очередь, не позволяет трейдерам точно определять, начинается ни новое направленное движение на рынке, или котировки останутся в боковике?

    Таким образом, критерии истинного и ложного пробития технических уровней играют ключевую роль.

    Классики технического анализа об истинных и ложных прорывах

    О признаках и правилах определения истинных и ложных прорывов можно прочитать в многочисленных трудах классиков технического анализа. Рассмотрим, какие факторы здесь считают важными теоретики Форекса и попытаемся систематизировать их:

    1. Истинное пробитие, в отличие от ложного, происходит при увеличении объемов торгов:
    2. Истинное пробитие от ложного отличается закрытием торгового дня ЗА уровнем пробитого технического уровня и должно удержаться не менее 2 дней. Такого мнения придерживается Джон Дж. Мэрфи в «Техническом анализе фьючерсных рынков» (http://dma.сайт/).

    Как уточняет Мэрфи, в определении истинности пробития нельзя обойтись без некоторой доли субъективности. Однако прорыв линии тренда ценой закрытия все-таки значит больше, чем простой прорыв в пределах одной сессии. Кроме того, нужно, чтобы уровни были преодолены на определенную процентную или количественную величину. Существует также временной фильтр. Но самым распространенным является правило двух дней.

    Истинное пробитие от ложного отличается закрытием торгового дня ЗА техническим уровнем и должно продержаться не менее 5 дней. Это определение мы находим у Д. Швагера в книге «Технический анализ. Полный курс» ( ).

    Швагер так описывает ситуацию с истинными и ложными прорывами:

    «Обычной является ситуация, когда цены вырываются из торгового диапазона всего лишь на небольшую величину или только на несколько дней, а затем возвращаются обратно в диапазон. Одной из причин этого является то, что участники рынка, желая застраховаться от сильного движения цен после пробоя торгового диапазона, выставляют защитные стоп-приказы в области, находящейся недалеко за пределами торгового диапазона. Вследствие этого незначительное движение цен наружу может иногда спровоцировать исполнение значительного числа защитных приказов. Как только этот первоначальный наплыв приказов удовлетворен, пробой иссякает, если под ним нет прочных фундаментальных причин и поддерживающих покупок (или мощных продаж в случае пробоя нижней границы), которые бы закрепляли тенденцию.

    Принимая во внимание эти особенности поведения цен, надежность пробоя торгового диапазона в качестве сигнала о начале тенденции значительно повышается, если цены все еще остаются вне диапазона спустя несколько дней (например, пять).

    Ожидая подтверждения пробоя, мы можем упустить часть прибыли за несколько дней в начале тенденции. Тем не менее это поможет нам избежать многих «ложных» сигналов».

    Истинное пробитие, в отличие от ложного, сопровождается 3% движения ЗА технический уровень. Подтверждение находим у Джона Дж. Мэрфи в «Техническом анализе фьючерсных рынков» и у Д. Швагера в книге «Технический анализ. Полный курс» .

      Джон Дж. Мэрфи :

    «Иногда даже прорыва ценой закрытия недостаточно, чтобы говорить о действительном прорыве линии тренда. Чтобы исключить ложные сигналы, большинство аналитиков пользуются всевозможными временными и ценовыми фильтрами. Одним из примеров ценового фильтра является критерий трехпроцентного прорыва. Он в основном используется для оценки прорыва долгосрочных линий тренда; тут требуется, чтобы цена закрытия вышла за пределы линии тренда не менее чем на 3%».

    При этом Мэрфи предупреждает, что правило 3% не работает на некоторых фьючерсах и в сделках на процентные ставки.

    «Могут использоваться и другие виды подтверждений — минимальное процентное изменение цены».

  • Пробитие канала по закрытию. Т. Чанд в книге «По ту сторону технического анализа» (1997 г.) определяет несколько правил:
    • покупку совершаем, если цена сегодняшнего закрытия выше, чем максимальный курс за последние 20 дней. Входим в рынок на закрытии. Продаем при противоположной ситуации;
    • из лонга выходим при новом пятидневном минимуме либо по стоп-лоссу. Из шорта — на новом пятидневном максимуме либо по стоп-лоссу;
    • стоп-лосс — 1500 долларов (?);
    • базисная СНВОС, правила которой приведены выше, — это типичная система следования за трендом.
  • Пробои на основе цен закрытия описаны в «Энциклопедии торговых стратегий» ( Д. Катс, Д. Маккормик — http://dma.сайт/).

    В данном случае используются только цены закрытия. Вход осуществляется по рыночной цене при открытии биржи на следующий день. Стоимость сделок (комиссия, проскальзывание) не учитывается.

    Если текущая позиция короткая или нейтральная, а рынок поднимается выше максимальной цены закрытия за последние n дней, то при завтрашнем открытии необходимо покупать. Если текущая позиция длинная или нейтральная, а рынок опускается ниже минимальной цены за последние n дней, то при завтрашнем открытии следует продавать.

    Как видим, у этой системы только одна переменная — количество анализируемых дней n.

    Рис. 5. Пробой верхних границ узких торговых диапазонов (фунт стерлингов, сентябрь 1990 г.)

    Трудно спорить в случае сильного трендового движения, где открывать сделку можно и через 5 (?!) дней. А как быть с иной ситуацией, которую Швагер приводит для ДРУГОГО анализа:

    Рис. 6. Пробой предыдущего минимума как сигнал к продаже (соевое масло, непрерывные фьючерсы)
    Рис. 7. Поддержка на уровне предыдущего относительного максимума и сопротивление на уровне предыдущего относительного минимума (немецкая марка, непрерывные фьючерсы)
    в «Малой энциклопедии трейлера» (http://forum.masterforex.org/viewforum.php?f=9) предлагает различать сильный, средний и слабый сигналы прорыва технических уровней.

    Разделив сигналы таким образом, легче понять логику Э. Наймана:

    • по тренду — сильный сигнал (+++);
    • в период флета — сигнал средней силы (++);
    • против тренда — слабый сигнал (+).

    Рис. 8. Сила сигнала на пробитие уровня по Э. Найману

  • Ложные пробития и отскоки от уровней происходят чаще, чем истинное пробитие. Поэтому можно сосредоточиться именно на отскоках:
  • Отличие истинного прорыва технического уровня от ложного по Т. Демарку («Технический анализ — новая наука»).

    «Важнейшее открытие — оценка истинности внутридневных ценовых прорывов. После того как были правильно выбраны TD-точки, построена справа налево TD-линия, рассчитаны ценовые ориентиры, учтены три возможных исхода событий:

    • появление признаков перелома тенденции;
    • существенный сдвиг в соотношении спроса и предложения;
    • реализация ценовых ориентиров.

    Остается еще один фактор, на который следует обратить внимание: оценка истинности внутридневных ценовых прорывов. Последнее особенно важно, и я считаю свои исследования в этой области важным вкладом в совершенствование методики выбора времени входа в рынок и выхода из него. Более того, данные принципы применимы и в других методах технического анализа.

    Никого не удивишь рассказами о том, как трейдеры занимают позицию в предполагаемой точке прорыва линии тренда, а затем с ужасом наблюдают, как цены останавливаются и начинают двигаться в обратном направлении. Результат — значительные убытки. Удивляет другое: те же самые трейдеры снова и снова повторяют свою ошибку, не задумываясь над тем, почему это произошло. Частота ложных прорывов всегда была достаточно высока. Они давно являются камнем преткновения для трейдеров, заставляя некоторых из них полностью отказываться от использования линий тренда. Методика создания TD-линий несколько смягчила эту проблему, но, тем не менее, ложные прорывы все-таки иногда случаются. Насколько мне известно, методики, позволяющей оценить истинность или ложность ценового прорыва, до сих пор не было разработано».

    Таблица. Квалификаторы прорыва

    TD-квалификатор прорыва 1

    Сигнал к покупке является истинным, если цена закрытия за день до сигнала уменьшилась.

    Как отличить пробой от ложного пробоя

    Сегодня мы будем беседовать с Вами о теме, которая беспокоит сердца огромнейшего количества трейдеров, а именно о том, как отличить ложный пробой от истинного, да и вообще, как распознать ложный пробой уровня. Начнем наверное с самого начала, для того, чтобы полностью раскрыть тему.

    Но в любом случае, когда курс котировки подойдет к любому из уровней, будет либо отскок, либо пробой, проблема в том, что маркетмейкеры прекрасно понимают, что трейдеры любят выставлять отложенные ордера на пробитие уровня и делают ложные пробои, для того чтобы прихватить их отложки, а так же сбить стопы уже открытых ордеров и уже с деньгами спекулянтов пойти в противоположную сторону.

    Одной из самых распространенных ошибок, всех начинающих спекулянтов считается, покупка финансового актива на «дне» и продажа финансового актива на «вершине», малокалифицированный трейдер знает об уровнях и прекрасно понимает, что пробитие уровня приводит к дальнейшему росту котировки, а отскок от уровня приводит к возвращению котировки к предыдущему уровню. Но он не учитывает, что об этом знают и крупные игроки, поэтому они делают ложный пробой, который по итогу может выглядеть в виде шипа, да и не только.

    Но все же наш пост написан специально для того, чтобы научиться определять пробои и как следствие, повысить свою эффективность торговли по уровням, поверьте на слово, уровни работают, просто по ним нужно уметь торговать, а для того чтобы научиться, внимательно читай пост.

    Видео по ложному пробою

    Главные отличия пробоя от ложного пробоя

    Лично я знаю два классических метода определения того, произошел на рынке истинный пробой или ложный:

    1. Первым признаком считается конечно же обьем, все истинные пробои проходят на больших обьемах, но проблема в том, что форекс децентрализован и нельзя узнать их точное количество, а вот количество заявок пожалуйста, поэтому, если индикаторы обьемов показывают значительный рост во время пробоя, то тогда можно предположить, что пробой истинный, а не ложный
    2. Вторым признаком истинного или ложного пробоя считается то, как цена повела себя после того как пробила уровень, если пробой будет истинный, то котировка всегда сделает закрепление, при этом нередким случаем бывает возвращение к пробитому уровню, но только для того, чтобы опереться на него и отскочить. Если Вы помните из классики анализа, пробитый уровень поддержки становится сопротивлением, а пробитый уровень сопротивления становится поддержкой. Ну а если пробой оказался ложным, то цена развернется в обратную сторону от пробития в пределах времени двух трех свечек.

    Какие ложные пробои бывают

    Как мы помним из основ технического анализа, трендовая линия строится по нескольким последовательно повышающихся или понижающихся линий (в зависимости от школы), в одной школе говорят, что строить нужно по двум точкам, а в другой школе говорят, что нужно строить по трем точкам.

    На рисунке выше, мы строили линию тренда по двум точкам, они отмечены желтыми стрелочками, которые направлены вниз. Следуя логике, можно предполагать, что на следующих касаниях может быть совершен ложный пробой, для того чтобы сорвать ордера и сбить стопы, которые стоят за линией. Как мы видим, в дальнейшем так произошло, на третьем и четвертом касании были ложные пробои и цена продолжила следовать по тренду, эти места отмечены красными стрелочками. Ну а пятое касание было истинным пробоем, цена пробила линию, вернулась к ней для того чтобы опереться и ушла в другом направлении, этот момент отмечен зеленой стрелочкой.

    Следующим вариантом ложного пробоя считаются пробои горизонтального уровня, которые более известны под аббревиатурами уровней поддержки и сопротивления, как мы помним, они так же как и линии тренда строятся по двум или трем горизонтальным касаниям, если уровень строится по максимальным ценам, то такой уровень будет считаться уровнем сопротивления, а если построен по минимальным ценам, то это уже будет уровень поддержки. Пример мы указали на картинке ниже:

    Пример ложного пробоя уровня сопротивления

    Как мы видим цена сначала дважды осткочила от уровня, мы отметили это место желтыми стрелками, а дальше котировка сделала ложный пробой горизонтального уровня, но на следующей свече развернулась и вернулась обратно под уровень, это место уже отмечено красной стрелочкой. Кроме этого, ложные пробои бывают и во флетовых зонах, в таких случаях пробои могут быть в обе стороны.

    Обратите внимание на второй случай, так как тело свечи закрылось выше уровня, то большинство начинающих спекуляшек открывают свои ордера на пробой уровня, более того, так же сбиваются стопы тех, кто до этого продавал актив. Но как мы видим цена разворачивается на следующей свече, и сбивает стопы тех, кто открыл ордера на покупку, так как по правилам игры на пробой, стоп ставится под пробиваемым уровнем то маркетмейкер забирает и их стопы, интересно не правда ли? Вот и вся логика валютного рынка)

    Как правильно торговать ложные пробои

    Ну что ж, в окончании давайте разбираться в том, как правильно проводить торги по ложным пробоям. Хоть ложные пробои и очень опасны, но при их правильной торговле, риск и вознаграждение за сделку считаются максимально профитным и минимально рисковым. Для правильного входа нужно сначала определить уровень или линию, подождать пока цена прошьет их, после чего дождаться развития событий, если цена разворачивается в течении нескольких свечек и пересекает уровень в противоположном направлении, то уже будем открывать позицию, некоторые трейдеры заранее устанавливают отложки, что так же допустимый вариант, но все таки более опасный.

    В случае страховочного стопа, то здесь два варианта, некоторые устанавливают стоп сразу за уровнем, таким образом сокращая риски от того, если это был истинный пробой, ну и конечно от еще одного ложного пробоя. Второй вариант выставить стоп по максимуму ложного пробития, такой вариант немного опаснее, но все таки так же имеет железную логику, он увеличивает стоп, но сокращает риски второго ложного пробития.

    Пример работы по системе ложного пробоя показаны на рисунке ниже, синими горизонтальными линиями мы отметили сформированный ценовой канал, ложный пробой который идентичен рисунку выше (Б), отметили зеленой стрелочкой, вход в рынок осуществляем когда цена зайдет обратно за уровень, уровень входа отметили зеленой горизонталкой, уровень стопа отмечен желтенькой линией, а уровень тейка мы окрасили в красный цвет. Как Вы видите соотношение риска и прибыли больше чем 1 к 2, я бы сказал даже больше чем 1 к 4, понимаете теперь всю прелесть ложных пробоев? Нам можно выигрывать одну сделку и проиграть четыре, при этом мы останемся при своих.

    Пример сделки по ложному пробою

    Подведем итоги

    Торговля от уровней считается одним из самых эффективных методов торговли, работая по ним как на отбой, так и на ложный пробой можно достигать очень эффективных соотношений риска и прибыли, а это самое главное в торговле. Торгуя таким образом, практически каждая сделка будет иметь потенциал прибыли в среднем 1 к 4. То есть на каждые сорок проигрышей, нам нужно всего десять выигрышей, на восемьдесят проигрышей достаточно выиграть всего двадцать раз, даже имея такое соотношение мы будем в безубыточности. Ну а все что больше, то и есть наша прибыль, по себе знаю, торгуя по такой методике можно выбивать 60-65 из 100, а теперь переведите все сам в прибыль

    (3 оценок, среднее: 5,00 из 5)

    Читать еще:  Жидкие обои технические характеристики
  • Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector